Pe Sfinx nu există nicio inscripţie care să reprezinte anul construirii. Unii egiptologi cred că a fost construit de către faraonul Khafra, având înfăţişarea acestuia, dar unii egiptologi consideră că probabil a fost construit inca din era glaciară, probabil de către o altă civilizaţie mai veche şi mai evoluată decăt cea din urmă. Multe inscripţii arată imagini cu nişte maşinării zburătoare, care construiau piramidele şi Sfinxul. Ultimele teorii spun că Sfinxul a fost construit în timpul celei de a IV-a Dinastii de către Khaf-Ra (Chefren, Kefren), în anul 2500 Î.Hr., după construcţa piramidei acestuia. Numele de Sfinx vine de la cuvântul grecesc "shingo” care înseamnă "a strangula” şi grecii l-au folosit pentru prima dată numind o creatură fabuloasă care avea capul unei fete, corpul unui leu şi aripi de pasăre care îşi strangula victimele. Sfincşii au fie cap de berbec şi corp de leu, cap de uliu şi corp de leu sau capul unui rege sau zeu şi corp de leu. "Marele Sfinx” de pe platoul de la Gizeh este o creatură care are capul unui rege (al lui Khaf-Ra, se crede) sau zeu şi corp de leu. Ultima dintre teoriile construirii Sfinx-ului este că acesta a fost construit de către regele Khaf-Ra (2558 - 2532 IC), regele celei de a 4-a dinastii. Khaf-Ra a fost unul dintre fiii lui Khufu (Cheops). Sfinxul se aliniază cu piramida lui Khaf-Ra la capătul drumului pietruit şi se crede că ar fi fost construit pentru a păzi piramida faraonului. A fost de multe ori îngropat de nisipuri şi se spune că, în jurul anului 1400 ÎC regele Thutmose III, pe vremea când era înca prinţ, a mers la vânătoare şi obosit, a adormit la umbra Sfinxului. Dormind, a visat că Sfinxul i-a vorbit şi i-a cerut să-l dezgroape de sub nisipuri, ceea ce regele Thutmose a făcut şi a şi restaurat această construcţie.

Sfinxul are corpul unui leu şi capul unui rege sau zeu. Capul are 6 m înălţime şi 4 m lăţime, iar numai ochii au 2 m înălţime. Nasul şi barba lipsesc, doar barba fiind expusă la Muzeul Britanic. O istorie arabă din secolul al XV-lea (al carei autor este egipteanul Taqi Al-Maqrizi) ne raportează ca nasul a fost distrus de catre un mistic sufi pe nume Muhammad Saim al-Dahr, acesta supărat fiind pe faptul ca egiptenii vremii, deşi nu mai erau de mult pagâni, îl venerau şi îi aduceau totuşi ofrande, convinşi fiind ca fertilitatea adusă de Nil depinde de Sfinx. Arabii egipteni îl numesc "Abu Hol", adică "Tatăl Groazei", iar tăierea nasului, în pământ islamic, era considerată ca un semn de infamie. În trecut, statuia a fost pictată: roşu pentru faţă şi corp şi galben cu dungi albastre pentru cap. Sfinxul a fost construit pe locul unei cariere de piatră şi se pare că a fost sculptat dintr-o singură bucată de piatră de var. Astăzi, statuia se fărâmiţează din cauza vântului, umidităţii şi a poluării din Cairo. Au avut loc câteva restaurări şi în timp s-au adăugat noi blocuri de piatră, dar păstrarea acestei statui este încă o problemă. Lucrare făurita în piatră sacră, Sfinxul este considerat o minune a lumii. Nici până în
ziua de azi nu este elucidat misterul Marelui Sfinx.